使用R语言如何在AR模型中剔除不显著项 - 经管之家

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使用R语言如何在AR模型中剔除不显著项

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收藏 2012-10-11

比如建模AR(3)模型，假设lag-2 AR系数不显著，如何剔出lag-2 项，从而实现 r(t)=a(0)+a(1)*r(t-1)+a(3)*r(t-3)+u，感谢高手

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2012-10-11 18:23:26

这个其实已经涉及到变量选择的问题了，可以对小的系数进行惩罚

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2012-10-11 18:41:02

如何在R中实现呢？

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2013-6-12 10:57:20

同问，楼主后来怎么解决的？

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2013-6-24 00:29:35

楼主呢？

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