ECM是误差修正用的，考虑当期值和上期波动相关，修正了波动值，向相反方向。
VAR是向量自回归，是把大量变量内生化，但是缺少直观的经济学意义和参数估计复杂。可以做预测值，也可以研究变量与其他变量间的持续性。
要不你用ECM？
dy1 = diff(y1)
dy2 = diff(y2)
diff.dat = data.frame(embed(cbind(dy1, dy2), 2)) #emed表示嵌入时间序列dy1,dy2到diff.dat
colnames(diff.dat) = c("dy1", "dy2", "dy1.1", "dy2.1")
ecm.reg = lm(dy2 ~ error.lagged + dy1.1 + dy2.1, data =diff.dat)
summary(ecm.reg)
不过，还是给你VAR瞅一眼
VAR(y, p = 1, type = c("const", "trend", "both", "none"),
season = NULL, exogen = NULL, lag.max = NULL,
ic = c("AIC", "HQ", "SC", "FPE"))
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