全部版块 我的主页
论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
2371 1
2017-06-11
> HARRV<-harModel(data=rv,periods=c(1,5,22),RVest=c("rCov"),type="HARRV",h=1)

Error in try.xts(x, error = "must be either xts-coercible or timeBased") :
  must be either xts-coercible or timeBased

请问这个语句是哪里出问题了
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2018-1-7 21:35:07
rv不是时间序列或者是xts格式的数据,可以用as.xts()把数据转化成xts格式数据,再带入模型计算
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群