我在EVIEWS应用上很弱的。。。先前用的时候也都是看着图解弱弱地自学。
论文快做好了才发现似乎做Granger因果检验前是要先检验数据平稳性的啊，否则可能有伪回归。
论文是做汇率与股指的因果关系的，弱问下是不是一定得先检验平稳啊？如果是的话，那我赶紧去改。
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二楼错误，格兰杰检验是一种回归参数检验，本质上属于带约束（假设表示原因的变量滞后期前面的系数都为零）和不带约束两类回归相比较的wald检验。
具体操作如下：格兰杰因果关系检验属于ADL系统类，必须在I（0）空间下进行，因此在做完VAR之后需要判定lag structure，根据信息准则判断最优滞后期。然后，根据该滞后期做ADL，在ADL残差平稳之后方可进行Granger 因果检验。协整步骤同上。因为你不知道协整和因果检验背后的原理，所以才会有以上的疑惑！
注意：ADF的代数值>ADF临界值（如5%时的临界值），代表接受零假设：有一个单位根，也就是说该序列不平稳。
参见：https://bbs.pinggu.org/thread-176949-1-1.html&replyID=341746&skin=1
哦 先谢谢了
[此贴子已经被作者于2007-5-23 12:03:47编辑过]
非常感谢~~！
这就去改了。。。
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