看看hamilton的时间序列分析

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请教一下，卡尔曼滤波的超参数是如何估计的，不要说MLE，具体些！！

parkkiseh@yahoo.com.cn

先做回归分析来确定初始值！

10# yhw1234

是不是所有的初始值都要回归来确定？答案是唯一的吗？

能具体点吗，谢谢。

我也不懂初始值的确定 书上说可以用回归来确定 但信号方程和状态方程中的误差即方差初始值又怎么确定呢 难道用回归误差值吗？

看一下高铁梅的ppt吧，解决了量测方程的初始值，但是状态方程的她是凭经验的，不知是否有可靠的经验。

同样有疑惑，感觉单靠一个人的力量搞不定呀

同感 不知如何解决问题

那是个头痛有问题，高的书上也没讲明白，高的书上是这么定的：一是部分按简单回归定初始值，另外是按简单方法给（高的书上是随便给的），有时是两者均用。我的方法是：先不给值，如系统能自动算出，就按系统的来，若系统算不出（此时表现为系数能算出，但检验相关的T，P等值为NA时，我就把那些系数值做为初始值（并且在此基础上不断进行调整，直至得到结果为止，注意你完全不调整则结果与系统没有指定情况完全一样，所以按高的随便给的方法进行调整），不过有个问题，就是你随便给的话，不同初始值其对模型的影响不一样，结果不统一，高的书上也说模型与初始值有关，但他也没有讲如何去解决这个问题，这也是我在想找到答案的问题

感觉很多书上都是讲的虎头蛇尾的，么有把这个问题讲清楚

就是怎么搞的，这个问题，一直搞不明白

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书上写的东西基本都是隔靴搔痒

还是用Matlab解决的好，Eviews可解决的问题太有限了

楼上能讲详细些么

楼上的是指 先ols后在估计状态空间么？

https://bbs.pinggu.org/thread-1140347-1-1.html 看下我的吧~呵呵，希望能对你有帮助

关键点就是初值的设定