全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
5537 5
2015-02-11
悬赏 5 个论坛币 未解决
我建的状态空间模型具体如下

为了进一步研究农村金融发展对农村经济发展的定量关系,构建状态空间模型如下:

  量测方程 LN(Yt )=Q0+SV1*LN(X1t)+SV2*(X2t)+SV3*(X3t)+SV4*LN(X4t)+Ut1

  状态方程 SV1=SV1(-1)+εt1,SV2=SV2(-1)+εt2,SV3=SV3(-1)+εt3,SV4=SV4(-1)+εt4

     其中,Yt为第t年农村居民纯收入增长率,将OLS法的常量作为模型初值Q0=5.256,X1t为第t年的农村金融相关率,X2t为第t年的农业贷存比,X3t为第t年的储蓄动员力,X4t为第t年的储蓄投资转化率,SVi为变参数,代表农村金融各变量对农村经济的影响程度。Uti和εti分别为第t年的扰动项和残差,Uti和εti相互独立,且服从均值为0、方差为σ^2、协方差矩阵为Q且cov(Uti,εti)=g的正态分布。

请问,这样子的话我在EViews6里面应该进行怎样的编程?


二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2015-2-11 13:20:56
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2015-2-11 13:54:32
你会做么?我看过这个了,但是没懂~因为不懂得怎么操作EViews
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2015-2-11 13:59:00
胖胖小龟宝 发表于 2015-2-11 13:20
关于做状态空间模型(卡尔曼滤波)的一点启发
你会做么?我看过这个了,但是没懂~因为不懂得怎么操作EViews
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2015-2-11 14:09:18
大神求助攻~
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2015-2-23 13:29:52
对你的模型进行参数估计很简单的,实际上你建立的是一个变参数回归模型,只是用eviews做的结果并不好,主要是其中的最优化方法应该是有问题的。以Clark(1987)模型为例,我个人实际编程后计算得到的结果与eviews运算结果差异较大,我的结果与原文较接近。有兴趣可深入讨论。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群