各位大哥大姐,小弟最近看金融收益率分布以及收益率波动的问题,许多文献都在应用arch模型研究金融收益率的相关问题.有以下几个问题:
1.在用arch模型拟合之前,是否需要对收益率序列进行单位根检验.可是,收益率本身的方差是随时间变化的,这就说明收益率不是稳定的,为什么还需要单位根检验呢?
2.在使用arch之前需要进行异方差检验,是不是就是对残差进行arch检验啊?
3.收益率序列的一个特点是其方差随时间变化,而arch模型的特点是残差的方差具有聚集现象.一个是数据本身,一个是残差,匹配么?
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还有就是如果方差变化,如何确定概率分布
1:对数据进行单位根检验，是从实证检验的角度来说的。就像说一个女孩漂亮，你不能看着漂亮就说是漂亮，要通过一定的规则检验。单位根检验就是在一定的置信区间检验你的数据的规则。
2：道理同1 ，不能说数据能用ARCH模型就可以用。要通过检验是否符合ARCH模型。
3：arch本身就是从实际数据中得到的结果。所以他的残查检验当然和数据相温和。
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