[求助]:哪里有详细的协整分析方法?

JJXY2000

3107

收藏 2007-05-27

1 在什么情况下进行E-G检验?

2 在什么情况下进行Johansen检验?

3 如何进行Johansen检验结果的分析?

4 有几个协整关系可进行回归分析?

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laura1227

2007-5-28 09:46:00

两个变量E-G，两个以上用Johansen

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nlj511

2007-5-29 03:39:00

两变量一般用EG，多变量单整阶数相同时也可以用EG。Johansen一般基于VAR，主要是变量之间存在co-integration／同时各变量可能与其滞后期有关系，它将变量分解成主成分解释向量，这样变量之间的关系就转换成向量之间的关系了。其需要设定方程具体形式，主要是迹变量和最大特征根分析。得到具体co-integration 个数和调整向量。

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septsnow

2007-9-5 21:23:00

都可以使用EG法.

但JOHANSEN的一般运用于多个变量时的协整检验.

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