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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
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2005-04-20
<P>请问,用eviews估计出AR(2)模型的参数后,怎么得到展开的方程表达式?</P>
<P>Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
   
Variable    Coefficient     Std. Error        t-Statistic          Prob.  
   
C              7.876779       0.441819         17.82807        0.0000
AR(1)       1.156648       0.110660         10.45226        0.0000
AR(2)      -0.208293       0.110161        -1.890803        0.0639</P>
<P>Estimation Command:
=====================
LS Y C AR(1) AR(2)</P>
<P>Estimation Equation:
=====================
Y = C(1) + [AR(1)=C(2),AR(2)=C(3)]</P>
<P>Substituted Coefficients:
=====================
Y= 7.876778541 + [AR(1)=1.156647985,AR(2)=-0.2082934278]</P>
<P>请问怎么把上面的这个 Y= 7.876778541 + [AR(1)=1.156647985,AR(2)=-0.2082934278] 展开?</P>
<P>
</P>
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2005-4-20 18:24:00

我觉得应该是

(1- 1.156648B+0.208293B^2)(Y-7.876779)=at

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2005-4-20 19:17:00
我的看法是:Y=c+(1- 1.156648B+0.208293B^2)at
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2005-4-20 20:50:00

Y<t>= 7.876778541 + 1.156647985Y<t-1>-0.2082934278Y<t-2>

(<>里面的是下角标)

楼上的at是什么意思?请赐教

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2005-4-21 00:56:00

2楼是对的,at是白噪声

如果写成Y=c+u<t>

u<t>=1.156647985u<t-1>-0.2082934278u<t-2>+at,at~wN(0,SIGNA^2)

差别在于常数项的不同。

具体的如:y<t>=a+by<t-1>+at(通常的最小二乘法)

Y=c+u<t>,u<t>=bu<t-1>+at,[AR(1)模型],则有:

有a=c*(1-b)

可以讨论

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2005-4-21 01:14:00

To szq:

我写错了,忘了U<t>.你看改成这样对不对:

Y<t>= 7.876778541 + 1.156647985Y<t-1>-0.2082934278Y<t-2>+U<t>

其中U<t>就是白噪声吧

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