看到最近hongtao666有提到相关的话题，写了很长的回复，但最后发现帖子已被锁定，于是新贴开启讨论。以下是我的回复：

虽然自己也是个新手，但还是想抛砖引玉地说一点：
1. Duffie, Dynamic asset pricing theory, 3rd,2001;
2. Cochrane, Asset pricing, revised, 2005;
3. Singleton, Empirical dynamic asset pricing, 1st, 2006;
4.Pennacchi, Theory of asset pricing,2007;

1,2,3 提纲挈领的介绍主要的理论（1，2）和实证（3），其中提到的经典文献更有价值，搞懂还是有些难度的。
刚学了计量，尤其喜欢3。 4是图书馆刚到的新书，国内恐怕还没有，作者没有上面3个牛，但书还是很不错的，从单期到多期，从离散到连续，
从 简单到复杂，从经典到前沿的金融理论差不多都包括了，非常的user-friendly style。最欣赏的是能够简洁地推导过程，精炼地概括原理，深刻地分析优劣。4肯能比前3本补充了behavioral finance,asset price with differential information,models of default risk等内容，要是能掌握前3本想来应该也足够的，其他的内容可以通过专门的书籍补充，比如 Shefrin, A behavioral approach to asset pricing, 2005。
刚接触金融学，发现文献浩如烟海，牛人多如羊毛，model深不可测，实在晕头转向，大家一起学习，还望牛人多多指教
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