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Jegadeesh和Titman(1993)的那个惯性投资策略的表格应该怎么看啊？
ck50
6625 7
2012-10-18
QQ截图20121018175740.png 这个表格应该怎么去看？K和J还有BUY和sell代表什么？为什么BUY老是比SELL大？那不是亏钱了吗。？求指导。。
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zzguoyun
2012-10-18 16:11:19
来为楼主顶一顶。
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ck50
2012-10-18 20:34:40
来人啊。。。
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ck50
2012-10-20 18:53:09
顶。。。
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niade
2012-12-16 14:22:14
这是J-K策略。以过去J个月表现为基准，十等分表现，buy最好表现的一等，sell最差表现的一等，持有期为K个月。构造如此的portfolios，这里只是文章第一步，统计。后面的好难啊，，，看不懂。。。。
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yuechuanhui
2013-1-7 14:29:00
因为是动量策略，也就是说buy收益好的组合，sell收益差的组合。这样得出出来buy-sell组合，它检验了收益率及t统计量
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