研究股市动量效应的程序（Jegadeesh和Titman(1993)的方法） - 经管之家

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研究股市动量效应的程序（Jegadeesh和Titman(1993)的方法）

幸福微积分

11805

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收藏 2013-03-19

请教高人，我在做关于动量效应的文章，用的是Jegadeesh和Titman(1993)的方法分别考察每组股票的动量收益。这个方法几乎每一篇动量的文章都会用到，可是都没有给出参考程序，所以想要请教一下有没有大侠做过此类文章，跪求！！！

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2013-3-19 13:00:50

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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2013-5-4 12:18:29

同求

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2013-5-23 14:42:01

同上，那么多数据怎么做

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2013-7-3 10:55:49

同求。。。愁都愁死了

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2014-7-3 22:58:09

我也正在学……不过WRDS上会有很多提供的各种smaple，学SAS的话可以去看看呢

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WRDS_Momentum Sample Code.docx

大小:24.72 KB

只需: 5 个论坛币马上下载

WRDS上面有很多各种sample的，自己可以去下载啊~

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