方法知道，就是不会程序

告知方法就可以了，先谢了~~

这篇文章里有介绍的，额，我把我的程序思路给你说一下好了

重叠抽样（Jegadeesh & Titman 1993）
  
选定形成期和持有期1、3、6、8、10、12、14、16、20（自己决定）
计算每只股票的周收益率——现成的数据
形成期，计算超额收益率，累计个股超额收益率，由高到低排序，累计收益率最高的10支为赢家，最低的10支为输家。
样本期内，计算赢家输家每只股票在持有期的累积日平均超额收益率
计算样本期内，赢家组合和输家组合的平均超额收益率
计算M个持有期内两个组合的平均累积超额收益率ACAR=1/M*CAR，并计算组合之差
若存在动量效应：ACARw>0,and ACARw>ACARl  两个收益率的差异应是统计上显著的
实证结果统计检验，计算差异的t值

嗯，谢谢，有没有关注国内的文献，比如说我们的动量效应多长时间的最显著？

我国一般用的都是周数据，大多数是中短期显著