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变量取对数后再一阶差分还有没有意义?
楼主
yacqi
19143
4
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2012-10-29
如题。
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全部回复
沙发
ithinkiexist
2012-10-29 23:04:10
增长率
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藤椅
yangz98
2012-10-30 00:31:27
首先,要看你做对数转换和一阶差分的目的了
其次,做数据转换是由使用场合的
譬如,时间序列模型中做方差齐心转换
使用场合:序列显示出显著的异方差性,且方差与均值之间具有某种函数关系
处理思路:尝试寻找一个转换函数,使得经转换后的变量满足方差齐性
常用转换方法:对数转换(xlog=log(x),此处的对数是以e为底数)等
最后,差分是为了更简便有效的提取观察序列中的确定性信息,其实质是使用自回归的方式提取确定性信息
所以,在时间序列分析中变量取对数后最易姐差分是有意义的
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板凳
孤影惊鸿
2013-3-15 21:48:50
对数一阶差分在变化率不大时,其taylor serial一阶逼近就是增长率。
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报纸
灿烂的猪zZ
2017-9-1 14:44:23
没搞明白,有经济意义么
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