在eviews里怎麼對股指做模型,用ARMA or ARCH or GRACH那個好?(因為本人暫時只學到用這3個),本人在對香港恆生指數做模型時采用2002~2012年總10年每月的股指數據,對股指采對數收益率來做模型,發現ARMA(0,0),而ARCH(1),我覺得應該是有什麼錯了,因為用模型預測8月,9月的收益率為0,但真實不是這樣,根據就預測不到出來,本人是這學期才學時間序列,求老師指點一下:應該如何對股指做模型,樣本如何採集和預測時應注意什麼?