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如何确定动态面板中的内生变量和前定变量
cjkong
28545 11
2012-11-11
请教各位如何检验动态面板的内生变量？因为解释变量中含有被解释变量的滞后项，所以好像用hausman, DWH都不适用。之前论坛上连老师回复：

在动态面板模型中，工具变量的选择最为关键。
我们通常选择内生变量的两阶滞后项作为其差分项的工具变量，这背后隐藏着一个假设条件，即原始模型中的干扰项不存在序列相关。否则，上述工具变量设定方法就是有问题的。

也正因为如此，我们在做动态面板分析时，必须要执行 AR(2) 检验，这是保证工具变量合理性的一个方面。

第二个问题是，对于某个内生变量而言，我们往往有多个工具变量可供使用，此时便会出现过度识别（over-identification）问题，类似于求解联立方程时，方程的个数大于未知参数的个数这种情形。这就需要执行 Sargan 检验。

整体而言，上述两个检验都是在你已经确定了内生变量以后进行的。换言之，他们都是为了检验你所选择工具变量是否合理，前提假设是你已经知道哪些变量是内生变量了。



但我想问的是如何寻找并确定模型中的内生变量？望达人高手解答，不甚感激！！！
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perry801005
2012-11-11 10:43:51
滞后被解释变量是内生变量，至于其他的解释变量，则要看具体经济含义。
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cjkong
2012-11-12 09:15:57
perry801005 发表于 2012-11-11 10:43
滞后被解释变量是内生变量，至于其他的解释变量，则要看具体经济含义。
多谢回答。请问你的意思是说从经济含义上确定其他解释变量是否是内生的？那有没有计量方法，比如什么检验能从数据上确定呢？再次感谢！
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perry801005
2012-11-12 10:12:44
从经济意义上确定，因为内生外生说到底是跟实际的经济问题相关的
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cjkong
2012-11-12 10:44:49
perry801005 发表于 2012-11-12 10:12
从经济意义上确定，因为内生外生说到底是跟实际的经济问题相关的
再次感谢！

还有个问题我继续问一下哈。我用系统GMM处理这个动态面板的时候，在解释变量中设置了被解释变量的二阶滞后项，回归结构二阶滞后项系数不显著，但是模型通过了sargan检验，而且扰动项差分也不存在二阶或更高阶的自相关。这种结果可以接受么？


如果我只在解释变量中包含被解释变量的一阶滞后项，则无论如何也通不过sargan检验，求达人解答，小女子万分感谢！！
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zhanglu06
2012-11-27 10:28:14
cjkong 发表于 2012-11-12 10:44
再次感谢！

还有个问题我继续问一下哈。我用系统GMM处理这个动态面板的时候，在解释变量中设置了被解释 ...
请问你做系统GMM是用stata还是用Eviews做的，我最近也在学习，感觉好麻烦。
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