我将一些结果不显著的因子去掉以后，得到以下结果，能不能帮忙再看看？多谢啦

Dependent Variable: LOG(INP)               
Method: Least Squares               
Date: 11/28/12   Time: 11:57               
Sample: 1997 2011               
Included observations: 15               
                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
                               
C        10.98453        1.525872        7.198854        0.0000
LOG(RD)        0.697388        0.179975        3.874917        0.0031
LOG(FDI)        0.299914        0.147350        2.035389        0.0692
LOG(AGE)        0.641151        0.260375        2.462411        0.0335
LOG(SC)        -0.735663        0.359772        -2.044804        0.0681
                               
                               
R-squared        0.981930            Mean dependent var        8.400490
Adjusted R-squared        0.974703            S.D. dependent var        0.813292
S.E. of regression        0.129356            Akaike info criterion        -0.991302
Sum squared resid        0.167329            Schwarz criterion        -0.755286
Log likelihood        12.43477            Hannan-Quinn criter.        -0.993816
F-statistic        135.8537            Durbin-Watson stat        2.451734
Prob(F-statistic)        0.000000                       
                               
                               

本人认为该模型可能存在残差序列自相关等问题,因为是时间序列此问题不能忽视。

你可以试试逐步回归

我认为这要比直接去掉所有不显著的因素要好得多

严重的多重共线性，R平方值和F统计量那么高，自变量的标准差太大，有几个甚至比参数估计量都大，没有一个变量是显著的。用逐步回归法回归。