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金融学(理论版)
如何套利题
楼主
glmao8
1281
2
收藏
2012-12-11
有一股票价为50美元,无风险收益资风险利率10%,一个基于这个股票,都是无风险收益资产,执行价格都为40美元的欧式看涨和看跌期权价格相差7美元,都将6个月后到期,这其中是否存在套利机会?如有,应如何套利?请详细解答。
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沙发
阿笨781213
2012-12-11 19:23:12
就是贵了点啊。
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藤椅
uc_sjtu
2012-12-12 11:31:05
买看涨,卖股票和看跌,得到43元,投资无风险债券到期可得43*(1+1.05)=45.5元。到期看涨生效的话40元依约买入还了股票赚5.5元;看跌生效的话也是40元依约买入还股票赚5.5元。
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