全部版块 我的主页
论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
1281 2
2012-12-11


有一股票价为50美元,无风险收益资风险利率10%,一个基于这个股票,都是无风险收益资产,执行价格都为40美元的欧式看涨和看跌期权价格相差7美元,都将6个月后到期,这其中是否存在套利机会?如有,应如何套利?请详细解答。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2012-12-11 19:23:12
就是贵了点啊。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2012-12-12 11:31:05
买看涨,卖股票和看跌,得到43元,投资无风险债券到期可得43*(1+1.05)=45.5元。到期看涨生效的话40元依约买入还了股票赚5.5元;看跌生效的话也是40元依约买入还股票赚5.5元。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群