双变量GARCH和GARCH(1,1)分别是什么意思 - 经管之家

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双变量GARCH和GARCH(1,1)分别是什么意思

匿名

18959

5

收藏 2012-12-12

悬赏 20 个论坛币未解决

如题，双变量GARCH（BGARCH）模型中的双变量应该如何解释，另外我在好多书上看到说GARCH（1，1）是最简单的GARCH模型，查了一些资料之后知道GARCH（1，1）中的两个1分别是1阶自回归项（GARCH项）和1阶动回归项（ARCH项），其中的ARCH项就是ARCH效应的滞后除数吗？那1阶自回归项又是什么意思呢？现在我对BGARCH和GARCH（1，1）的意思还是不理解，有哪位高手能解答一下吗？感激不尽！

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2012-12-16 10:10:05

garch是一个因变量

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2012-12-16 10:11:04

双变量garch是两个因变量。类似var模型

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2012-12-28 11:04:53

rosen123 发表于 2012-12-16 10:11
双变量garch是两个因变量。类似var模型

这两个因变量具体是什么呢？能麻烦举个例子说明下咩

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2018-1-4 18:29:05

xt是1×(k+1)维外生变量向量，γ 是(k+1)×1维系数向量。均值方程是一个带有误差项的外生变量函数。由于σt2是以前面信息为基础的一期向前预测方差，所以它是条件方差。GARCH(1,1)方差说明与样本方差类似，但它包含了在更大滞后阶数上的残差的加权条件方差。

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2020-6-14 22:54:23

(1,1)说的是滞后内生变量也就是y是一阶，到y(t-1)为止，第二个1说的是方差项自身最多滞后到一阶，sigma^2(t-1)

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