VAR和格兰杰因果关系检验阶数的确定

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收藏 2012-12-15

eviews建立SHIBOR和CHIBOR的VAR模型，日数据，两年495个样本数据，确定VAR阶数时view/lag structure/lag length criteria ，由于样本很多，那岂不是阶数要取很大，还有做二者的格兰杰因果关系检验时输入滞后阶数是不是可以直接取VAR模型的阶数？

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2012-12-17 13:29:30

VAR的滞后阶数根据AIC和SC同时最小来确定，不同时最小看最大似然检验。
格兰杰检验。。。。我记得VAR里面的那个格兰杰是检验外生性的吧，不用输入滞后阶数的。
如果是直接拿数据做，要看平稳不，平稳的话再慢慢做格兰杰，多做点滞后的，然后根据AIC和SC判定吧

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2012-12-17 14:34:41

旧时光是个美人发表于 2012-12-17 13:29
VAR的滞后阶数根据AIC和SC同时最小来确定，不同时最小看最大似然检验。
格兰杰检验。。。。我记得VAR里面的 ...

谢谢，张晓峒书上确定VAR阶数时根据LR FPE AIC SC HQ这五个指标的，取取得最小指标个数最多的阶数。
还有格兰杰因果关系检验时，我的数据太多了，有495个，按照AIC，SC准则不知道怎么操作才能知道哪一阶最小，还有好像网上很多关系怎么去滞后阶数的争议

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2012-12-18 18:31:32

ghyang123 发表于 2012-12-17 14:34
谢谢，张晓峒书上确定VAR阶数时根据LR FPE AIC SC HQ这五个指标的，取取得最小指标个数最多的阶数。
还有 ...

这我也不清楚。。。。。。我记得伍德里奇的书上有月度取6或12，季度取4，年度取1到2试的。。。不是很清楚也，具体该取多少好多争论的，但是也没看到有人给个参考指标

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