最近在写论文，论文主题是关于外汇波动对进口的影响，变量分别为import，exchange rate（ex）， exchangerate volatility（vol)，national income（NI），由于是时间序列建立的模型，所以首先要检验数据本身的平稳性，在关于平稳性检验这块也有个问题：用eviews进行unit root test时，不是有有截距和趋势等等的选项么，是不是三个选项（none，intercept and trend，intercept）中任意一个显示数据是平稳的那么，数据就是平稳的？？

如果是这样的话，我的数据有一个变量是平稳的vol，其他的变量都是I(1)的，所以要检验数据的协整性的时候，因为数据不是同阶单整，所以不能用Johansen检验吧？~所以我就用了ARDL（自回归分布滞后模型），但是在应用这个模型之前是不是要确定最优滞后阶数呢？因为看某些论文说协整检验对滞后项很敏感，关于johansen那些检验是要的，但是因为ARDL是用microfit软件做的，是不是不用确定最优滞后项呢？如，我的数据用的是月数据，在进行协整检验的时候直接用12就行，还是要先确定最优滞后阶数，比如我确定最优滞后阶为4，然后在进行协整检验的时候直接填最优滞后阶数4就行？

哎！还有因为我的microfit软件很不好用，而且本人实在不太会用它进行协整检验，倒是能用它建立找到那个ECM项。。。这里又有问题了，是不是如果ECM项有了，就说明是协整的呢？？还是要看后面的概率，如果<0.05,才说明ECM是有效的，当ECM是有效的才证明数据具有协整性？？？啊！！真的很乱啊！！！！另外因为不太会用microfit，弄了很久无果，最后看到有人说可以用eviews做ARDL协整检验，所以我就用eviews代替试了下，那用eviews做ARDL协整检验，是不是也要先确定最优滞后阶数，然后再确定你的ARDL公式，然后进行协整检验，也就是Wald检验啊？然后这之后如果是协整的，怎么找到误差修正模型啊？？也就是怎样建立VEC模型？怎样找到ECM这项啊？我指的是用eviews怎么建立，我知道用microfit直接就能出来，求明白人帮助啊~