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自相关回归中的回归系数如何解释?
楼主
lip1203
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2012-12-20
各位,最近在看何晓群的应用回归分析,其中一章内容就是当随机误差项出现自相关是如何处理,书中介绍了迭代法(广义差分法),我的疑问是当我用广义差分法得出新的回归系数B0'、B1‘时,是不是直接就可以用B0=B0’/(1-r),B1=B1’,来写出最终的回归方程:yt=B0’/(1-r)+B1’*xt?但是我看到书上的最终回归方程却是:yt=B0'+r*y(t-1)+B1'(xt-r*x(t-1)) ,这两个回归方程是一回事么?如果是按书上的来,回归系数又该如何解释呢?真心求教,多谢各位
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沙发
ermutuxia
2014-10-22 15:35:59
广义差分法的原理你可以看一下李子奈的计量经济学 ,上面有过程讲解。回归系数的解释和普通回归系数的解释一样
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