关于AR(1)的回归系数的疑问。AR(1)是处理一阶自相关的方法,经常被采用。但是其回归系数怎么处理呢?
假设我们得到 lny=c+b1lnx1+b2lnx2+b3lnx3+ar(1)=b4
我们知道假设,没有后边的ar(1)=b4;回归系数b1,b2,b3即是y对x1,x2,x3的弹性。
但是如果有后边的ar(1)=b4,此时弹性值是多少呢?
第二个问题是(d表示差分)
dlny=c+a1dlnx1+a2dlnx2+a3lnx3
根据定义,我们似乎认为归系数a1,a2,a3即是y对x1,x2,x3的弹性;那是不是与上面的“b1,b2,b3即是y对x1,x2,x3的弹性”矛盾呢?