全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
1905 2
2012-05-28
关于AR(1)的回归系数的疑问。AR(1)是处理一阶自相关的方法,经常被采用。但是其回归系数怎么处理呢?
假设我们得到 lny=c+b1lnx1+b2lnx2+b3lnx3+ar(1)=b4
我们知道假设,没有后边的ar(1)=b4;回归系数b1,b2,b3即是y对x1,x2,x3的弹性。
但是如果有后边的ar(1)=b4,此时弹性值是多少呢?

第二个问题是(d表示差分)
dlny=c+a1dlnx1+a2dlnx2+a3lnx3
根据定义,我们似乎认为归系数a1,a2,a3即是y对x1,x2,x3的弹性;那是不是与上面的“b1,b2,b3即是y对x1,x2,x3的弹性”矛盾呢?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2012-5-29 12:42:39
第一个没看懂,固定ar的系数为某个值?

第二个问题,差分后对系数的解释,应该涉及到差分本身的变动,也就是原序列变动的表动。
例如价格序列差分为收益,此时对价格的回归系数和对收益的回归系数当然有不同的解释。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2012-5-29 14:50:43
酱油哥哥 发表于 2012-5-29 12:42
第一个没看懂,固定ar的系数为某个值?

第二个问题,差分后对系数的解释,应该涉及到差分本身的变动,也 ...
第一个问题,就是加入ar(1)后系数的解释问题。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群