各位大牛，求救一个问题：
我现在在做利率平价的实证，得到了在岸收益率和离岸收益率的差值这个时间序列，那么如果我只对这个序列进行含有时间变量的回归，根据时间变量的回归系数进行判断差值长期变动的趋势，这样做是否合适呢？或者有什么更好的方法吗？

谢谢！