系统GMM估计 - 经管之家

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系统GMM估计

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收藏 2012-12-22

有没有同学也在做系统GMM估计啊？听了连老师讲课，感觉自己研究的问题适合用动态面板模型分析。由于被解释变量的滞后期与当期相关性较高，于是用系统GMM进行估计。虽然两部GMM估计法通过了sargan检验和序列相关检验，可是在估计时若加”vce(robust)选项则所有解释变量的系数都不显著了，P值高达0.99，这是什么情况？求解答

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2012-12-22 21:12:30

自己先捧个场

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2012-12-23 01:30:47

可惜我當時沒有去，不能回答樓主您的問題，請其他當時在場的同學解答一下...

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2012-12-23 09:41:15

Toyotomi 发表于 2012-12-23 01:30
可惜我當時沒有去，不能回答樓主您的問題，請其他當時在場的同學解答一下...

谢关注~

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2012-12-23 16:00:27

我也不是很清楚~~

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2012-12-31 23:26:35

不知道楼主是用的xtabond2命令还是自带的命令做的啊？或者可以把代码发上来交流下，哈哈！

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2013-1-4 10:31:27

jason26258 发表于 2012-12-31 23:26
不知道楼主是用的xtabond2命令还是自带的命令做的啊？或者可以把代码发上来交流下，哈哈！

之前用的是xtdpdsys,后来试了xtabond2，也是不行虽然P值不会高于0.9，但仍然不显著，最后放弃动态改用静态进行估计了

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2013-1-4 16:09:18

痒痒90后发表于 2013-1-4 10:31
之前用的是xtdpdsys,后来试了xtabond2，也是不行虽然P值不会高于0.9，但仍然不显著，最后放弃动态改用静态 ...

好的，祝顺利！

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2013-1-24 17:59:28

多谢

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精卫填海2012

2013-3-20 17:19:56

我的也是这样，求高手解决。

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2013-4-13 16:22:15

楼主这个问题解决没有啊？我和你同一个学院哦我现在也遇到同样的问题

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2013-5-24 10:01:43

问题没有解决，后来用了静态面板来做

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2013-6-16 22:00:05

我也遇到了这类问题，是不是可以利用一阶段估计结果进行系数显著性的统计推断，利用二阶段给出的sargan值进行模型的筛选？

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2018-5-6 14:50:22

我也碰到这个问题，我看书上的也基本不显著，是不是就这样的啊？那GMM估计的意义何在啊

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2020-5-7 16:09:37

谢谢分享！

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2020-5-7 21:35:19

是个好东西，我看看

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2020-5-10 05:00:00

谢谢分享！

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2022-5-30 13:23:30

感谢分享

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2022-6-21 19:58:11

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2022-7-7 15:45:50

感谢分享

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2022-8-7 16:19:53

thanks for 你的分享

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2022-10-10 14:44:02

年复一年人气依旧
点个赞续口气

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2023-2-20 11:26:35

感谢分享

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