自己顶一下(╯﹏╰）

你需要的是把各个条件和要解的东西列出来.
假设A和B 的回报率是RA和RB, 回报方差是 VA和VB,两者的相关系数是rho. 假设总资金是C,投入aC到A, 剩下的(1-a)C到B
期望回报
E(R)=aC*RA+(1-a)C*RB
(V(R))=Var(aC*RA+(1-a)C*RB)=….
剩下的体力劳动是对(V(R))求a的一次导数,让后让他等于零. 我得到的a是
[rho*sqrt(VA*VB)-VB}/{[ rho*sqrt(VA*VB)-VB]+ [rho*sqrt(VA*VB)-VA]}

你说得对 就是对它求导取极值的问题
我化简了一下就得到了答案

谢谢你！