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岭回归原理求解
楼主
高贵冷艳攻城狮
3499
2
收藏
2013-01-26
我是岭回归ABC 刚接触岭回归 请教各位岭回归不是在X'X中加入了一个正常数矩阵K(K=k
I ,
k>0)嘛 我想问那个
I
是怎样一个矩阵呢?
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全部回复
沙发
ermutuxia
2014-10-22 13:52:41
岭回归的思想以估计量有偏为代价来降低估计量的方差,你可以去查找一些计量经济学的书,看看那个估计量的计算公式。
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藤椅
matlab-007
2016-5-17 20:22:26
岭回归的原理较为复杂。根据高斯马尔科夫定理,多重相关性并不影响最小二乘估计量的无偏性和最小方差性,但是,虽然最小二乘估计量在所有线性无偏估计量中是方差最小的,但是这个方差却不一定小。而实际上可以找一个有偏估计量,这个估计量虽然有微小的偏差,但它的精度却能够大大高于无偏的估计量。岭回归分析就是依据这个原理,通过在正规方程中引入有偏常数而求得回归估计量的,具体分析计算过程较为复杂,详细情况可查阅相关资料。
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