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【求助】CRRA效用函数
sduruc
33126 9
2013-02-13
求前辈大神指点，什么情况下假设消费者是常数相对风险厌恶的呢？
请问u=ln（x）是不是CRRA的一种特殊形式，在求解消费者选择消费量时，效用最大化时用假设的u=ln（x）推出的结论有没有普适性？谢谢！
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sduruc
2013-2-13 17:25:42
有木有人回答，论坛里有木有高人………………
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remlus
2013-2-18 11:44:07
u(x)=x^(1-ρ)/(1-ρ), „ When ρ=1, u(x) = log(x).

我个人比较喜欢的一种理解是，如果你找到两个人，他们的财富相差很大，但是两个人的效用函数都是CRRA，并且有相同的 ρ，那么这两个人用于购买风险资产的财富占他们总财富的比例就一定是相同的。这是截面的理解。从时间序列的角度，就是一个人，不管他的财富怎么增长，他总把固定比例的财富用来投资风险资产，呵呵，只有女生会这么做吧。



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sduruc
2013-2-18 21:42:15
remlus 发表于 2013-2-18 11:44
u(x)=x^(1-ρ)/(1-ρ), „ When ρ=1, u(x) = log(x).

我个人比较喜欢的一种理解是，如果你找到两个 ...
嗯，帖子发了这么长时间了终于有了回复。谢谢高人指点，以后还望多多请教啊
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aasdfwdc
2013-8-29 16:58:08
remlus 发表于 2013-2-18 11:44
u(x)=x^(1-ρ)/(1-ρ), „ When ρ=1, u(x) = log(x).

我个人比较喜欢的一种理解是，如果你找到两个 ...
有个问题请教版主：如果效用只由x决定的话那瞬时效用函数就是版主写的函数形式。如果效用由X,Y同时决定（例如一个人的效用假设由收入和消费决定），那么瞬时效用函数形式是否变为u(x，y)=x^(1-ρ)/(1-ρ)+y^(1-q)/(1-q)呢？
另，效用能由收入和消费决定吗？有些资料上写的是由消费和劳动决定...我觉得应该和具体要研究的内容相关吧？
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huangfanchang
2013-9-1 00:24:08
li hai!
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