朱英姿，1997年获美国纽约大学博士，2002年获纽约大学Stern商学院工商管理硕士，2003年加入清华大学经济管理学院，任金融学副教授至今。
加入清华之前，在美国花旗集团（纽约）工作六年，历任风险管理和定量研究主管。
曾在《Journal of Financial Economics》，《Journal of Financial and Quantitative Analysis》，《Journal of Futures Markets》， 《Financial Analysts Journal》，《International Journal of Theoretical and Applied Finance》，《 Applied Mathematical Finance》等国际期刊，以及《金融研究》，《投资研究》等中文核心期刊发表十余篇论文，著有《创建竞争优势》（经济管理出版社），并任《投资研究》编委。
在清华大学经济管理学院为本科生、研究生、MBA和EDP讲授《投资学》，《固定收益市场与工具》，《金融工程》、《全球资产配置》等课程，多次获得清华大学经济管理学院教学成果奖；
主要领域包括金融机构风险管理与竞争优势、金融发展及监管改革、金融创新、金融危机、资产配置及投资策略等。
发表成果：
国际期刊论文包括：
1. Zhu Y.Z. (with Zhou G.F.), “Volatility Trading: What is the Role of the Long-Run Volatility Component?”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, accepted, 2010.
2. Zhu Y.Z, (with Zhou G.F.), "Is the Recent Financial Crisis Really a “Once-in-a-Century” Event?", Financial Analysts Journal, 66(1), 24-27(2010).
3. Zhu Y.Z., (with Lu Z.J.), “Volatility Component: the Term Structure of VIX Futures" (with Zhongjin Lu), Journal of Futures Markets, 30(3), 230-256(2010).
4. Zhu Y.Z, (with Zhou G.F.), "Technical Analysis: An Asset Allocation Perspective on the Use of Moving Averages", Journal of Financial Economics , No.92, Vol.3, pp. 519-544, 2009.
5. Zhu Y.Z., (with Zhang J.E.), "Variance Term Structure and VIX Futures Pricing", International Journal of Theoretical and Applied Finance , , Vol.10, pp. 111-127, 2007.
6. Zhu Y.Z., (with Zhang J.E.), "VIX Futures", Journal of Futures Markets , No.2, Vol.26, pp. 521-531, 2006.
7. Zhu Y. Z. , (with Avellaneda M.), A risk-neutral volatility model, International Journal of Theoretical and Applied Finance, Vol 1, No. 2, 289-310 (1998).
8. Zhu Y. Z. , (with Avellaneda M.), An E-ARCH model for the term structure of implied volatility of FX options, Applied Mathematical Finance, 4, 81-100 (1997).
国内期刊论文包括：
1、朱英姿 (合作者王茵田），中国股票市场风险溢价研究，《金融研究》，已接收，2011。
2、朱英姿 （合作者杨斌、刘小波），房地产价格指数周期的宏观分析，《投资研究》，已接收，2011。
专著包括：
1、朱英姿 （合作者卢强），创建竞争优势，经济管理出版社（2005）
会议论文包括：
1. 房地产价格指数周期的宏观分析，（与杨斌，刘小波），“中国政府债务管理与资产价格风险”国际研讨会2011年年会，北京，2011.
2. A Long-run Risks Model with Long-and Short-run Volatilities:Explaining Predictability and Volatility Risk Premium, (with Guofu Zhou), European Finance Association(欧洲金融年会） 2010，德国.
3. A Long-run Risks Model with Long-and Short-run Volatilities:Explaining Predictability and Volatility Risk Premium, (with Guofu Zhou)，CICF （中国国际金融年会），北京，2010.
4. A Long-run Risks Model with Long-and Short-run Volatilities:Explaining Predictability and Volatility Risk Premium, (with Guofu Zhou), CKGSB 2009 summmer workshop , 2009.
5. Volatility Trading and the Elasticity of Intertemporal Substitution, (with Guofu Zhou), CICF （中国国际金融年会），大连，2009
6. Technical Analysis and Theory of Finance, (with Guofu Zhou) European Finance Association Annual Conference, 欧洲金融年会，2007.
7. Dynamic Volatility Strategy with Recursive Utility, China International Conference in Finance （中国国际金融年会）西安, 2006.
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