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2007-08-22

我的协整检验结果

Date: 08/22/07 Time: 20:43
Sample: 1990 2006
Included observations: 14
Test assumption: Linear deterministic trend in the data
Series: FDI EXMG
Lags interval: 1 to 2

Likelihood 5 Percent 1 Percent Hypothesized
Eigenvalue Ratio Critical Value Critical Value No. of CE(s)

0.785758 25.16855 15.41 20.04 None **
0.226711 3.599437 3.76 6.65 At most 1

*(**) denotes rejection of the hypothesis at 5%(1%) significance level
L.R. test indicates 1 cointegrating equation(s) at 5% significance level

Unnormalized Cointegrating Coefficients:

FDI EXMG
-0.499142 21.78152
1.242638 -3.479988


Normalized Cointegrating Coefficients: 1 Cointegrating Equation(s)

FDI EXMG C
1.000000 -43.63791 194.8146
(14.1880)

Log likelihood 68.45612

请问两个变量之间的协整方程怎么得出?

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2007-8-23 04:14:00

FDI EXMG C
1.000000 -43.63791 194.8146
(14.1880)

很清楚了,fdi+(-43.63791exmg)+194.8146=0


[此贴子已经被作者于2007-8-23 4:28:04编辑过]

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2007-8-23 11:32:00
问一个外行的问题,为什么等式右边是常量0,而不是别的数值,这个方程列出来是依据什么的~~~~~~~
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2007-8-23 17:57:00

求解协整方程的本质和普通方程aX+bY+cZ=0是相同的,所以当然有一边是为0了。

LZ的协整方程更经常表示为 FDI=-194.81+43.63EXMG

建议参看《宏观经济理论的前沿分析》一书,对于协整理论有仔细介绍。

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