正交离差变换如何处理？

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收藏 2013-03-05

连老师：
您好！又来劳烦您了。我在做论文过程中想用面板门槛模型，但由于回归方程中有被解释变量的滞后一期，无法直接使用hansen(1999)，Kremer等（2011)指出可以先经过Arellano & Bover(1995)的前向正交变换处理，然后再使用Caner & Hansen(2004)的方法，进行门槛检验。想请教您前向正交变换是什么意思？处理时可用的命令是什么？
非常感谢连老师一直以来的耐心讲解。多谢！

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arlionn

2013-3-5 08:22:08

Love_2006.do 文档中提到的 pvar.ado 命令中涉及这种变换方法。命令为 helm。

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*    -----------------------------------------
*
*                Stata 学术论文专题
*
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*    -----------------------------------------

*          主讲人：连玉君副教授
*
*       单  位：中山大学岭南学院金融系
*       电  邮: arlionn@163.com
*       博  客: http://blog.cnfol.com/arlion
*       主  页：http://goo.gl/tRXba
*       微  博：http://weibo.com/arlionn

*--------------------------------------------------------------
*  Love, I., L. Zicchino, 2006,
* Financial development and dynamic investment behavior:
* Evidence from panel VAR,
* Quarterly Review of Economics and Finance, 46(2):190-210.
*--------------------------------------------------------------

……

*-------------------------------
*-1.2  pvar 命令: LOVE 的原程序
*-------------------------------

      cd "$path\Love_2006"
use grunfeld.dta, clear
rename company id  // 截面变量的名称必须为 id
xtset id year

helm invest mvalue kstock  // 前向差分，去除个体相应

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rictan

2013-10-27 20:37:27

arlionn 发表于 2013-3-5 08:22
Love_2006.do 文档中提到的 pvar.ado 命令中涉及这种变换方法。命令为 helm。

连老师，不知能否分享一下这个命令呢？
我想用 helm 进行正交离差变换，用findit 找不到呢
非常谢谢，我的邮箱是ershibuyou@126.com

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arlionn

2013-10-29 00:06:16

这个命令已经包含在了 Stata 学术论文附赠的资料包里。

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rictan

2013-12-8 15:25:18

arlionn 发表于 2013-10-29 00:06
这个命令已经包含在了 Stata 学术论文附赠的资料包里。

请教连老师：
前向正交变换可以在静态面板和动态面板中使用么？特别是存在截面相关和序列相关的时候？
是使用helm 命令对所有变量进行前向差分么？

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arlionn

2013-12-9 10:54:29

也可以用，不过对于 FE 而言，基本上没有必要把问题搞得这么复杂，呵呵。

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