马克维茨投资组合中组合的收益率，用单个资产的对数收益率还是简单收益率按权重加和？ - 经管之家

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马克维茨投资组合中组合的收益率，用单个资产的对数收益率还是简单收益率按权重加和？

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收藏 2013-03-06

马克维茨投资组合中组合的收益率理论上应该是单个资产的简单收益率按权重加和
用简单收益率还是对数收益率？？
写的论文马上要定稿了发现我用的对数收益率加和这样是不是错了？？着急啊错了改动就大了

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2013-3-6 14:57:47

自顶！！！求大家给意见要不要马上改！还来得及

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2013-3-6 15:12:54

我记得是简单收益率没有那么复杂吧

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2013-3-6 15:14:40

人土土624 发表于 2013-3-6 15:12
我记得是简单收益率没有那么复杂吧

对的按照推导过程应该是简单收益率
我想问问我用对数收益率是不是一定错了谢谢回复

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2013-3-6 15:18:43

应该是吧

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2013-3-6 15:22:39

自控力发表于 2013-3-6 15:18
应该是吧

唉马上改投资组合部分！！
但是讨论两个收益率的时间序列关系的时候还是应该用对数收益率较好是不是？

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