要算事件期股票待超额收益，需要实际收益-估计收益，估计收益通过Fama-French三因子模型回归。
我在resset里面下载了日三因子的数据：Km-Rf，SMB，HML，然后回归模型是Rit=Rf+Beta×（Km-Rf）+bs×SMB+bv×HML+εit
回归的系数是Rf、Beta、bs、bv，最后得出的结果很不正常，无风险收益Rf<0，等于-0.00023。数据库里面导出的个股无风险收益是正的，我想请问这样正常吗？
另外，三因子模型标准的回归步骤是怎么样的呢？哪些是估计参数？