我只听说过jensen的一两篇论文在事件历史分析方面是参考文献。

詹森指数是测定证券组合经营绩效的一种指标

是证券组合的 实际期望收益率 与 位于证券市场线上的证券组合的期望收益率 之差。

用等式表示此概念就是：
　　基金实际收益= 詹森指数（超额收益）+ 因承受市场风险所得收益

　　因此，詹森指数所代表的就是基金业绩中超过市场基准组合所获得的超额收益。即詹森指数>0，表明基金的业绩表现优于市场基准组合，大得越多，业绩越好；反之，如果詹森指数〈 0，则表明其绩效不好


此詹森与彼詹森是否为一个詹森？。。