求助 FIX EFFECT drop 变量的问题

teresayou

3175

收藏 2008-12-17

<p>我用FE 模型分析面板数据时, 一些DUMMY 被DROP 掉了, 但是STATA 并没有提示是因为COLLINEARITY, 而是直接DROP 了, 不知道大家遇到过没有. 谢谢. &nbsp;</p>

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teresayou

2008-12-17 00:37:00

补充问一下, 如果这些 DUMMY 很重要, 希望保留应该怎么办呢, 谢谢!

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蓝色

2008-12-17 07:54:00

fe的回归等同于加个体效应的虚拟变量回归，因此，如果drop应该是你的一些虚拟变量和个体虚拟变量是共线的，所以被随机drop了。

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teresayou

2008-12-17 19:12:00

多谢回复, 我有两个疑问

1. 不太明白虚拟变量回归是哪种回归方法. FE 不是用OLS 回归的吗?

2. 你说的虚拟变量和个体虚拟变量是共线的是不是指我模型中的DUMMY 和

yi = Xiβ + iαi + εi i 中的ALFA_i 共线呢. 我的DUMMY 很重要, 怎样才能保留呢, 谢谢!

yi = Xiβ + iαi + εi i 中的ALFA_i 共线呢. 我的DUMMY 很重要, 怎样才能保留呢, 谢谢!

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crystal8832

2015-8-22 23:37:00

teresayou 发表于 2008-12-17 19:12
多谢回复, 我有两个疑问1. 不太明白虚拟变量回归是哪种回归方法. FE 不是用OLS 回归的吗?2. 你说的虚拟变量 ...

采用随机效应模型可以避免这些变量被drop掉

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