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关于VAR模型定阶的问题
汤姆1998
3305 7
2013-03-11
各位我想请教一个问题，我在用Eviews建立VAR模型后，通过lag length criteria 进行最优阶数的确定，但是问题就出来了，不管我去1还是2、3、4、5，显示的都是最大的阶数是最好的，到了6就不给取了，出现这种情况是怎么回事？是数据有问题？具体解决办法是什么？十分感谢！！
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汤姆1998
2013-3-11 13:40:39
有人在吗？
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汤姆1998
2013-3-11 15:17:22
。。。。
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whudim
2013-3-11 15:26:30
自由度不够
建议换另一种方法
检验残差的自相关心、正态性和异方差性
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汤姆1998
2013-3-11 16:06:51
whudim 发表于 2013-3-11 15:26
自由度不够
建议换另一种方法
检验残差的自相关心、正态性和异方差性
就是不能用VAR?
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whudim
2013-3-11 16:34:12
汤姆1998 发表于 2013-3-11 16:06
就是不能用VAR?
可以用
我说的是用这些检验来确定最优滞后期
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