我现在在用极值理论计算风险价值VaR，其中要用GARCH模型对收益进行标准化处理，
但对扰动项不做任何概率分布假设，要用伪最大似然估计参数，大家能否给些帮助，怎样去
估计，用eviews 5。1能否做？多谢了！
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Before you excuting MLE, you need to assume the distribution of error terms.
Then you can get the likelihood function for your model.
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