在CAPM中，为什么切点T为最优风险证券组合或最优风险组合 - 经管之家

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在CAPM中，为什么切点T为最优风险证券组合或最优风险组合

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收藏 2013-03-20

请问：在CAPM中，为什么切点T为最优风险证券组合或最优风险组合，谢谢！

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2013-3-20 21:28:03

史树中老师的《金融经济学十讲》上面有证明！

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2013-5-26 23:32:19

不是在CAPM模型里吧，应该是资本配置线CAL和有效组合曲线的切点T....我还没大看明白，目前认为是：切点T时，斜率最大，即此时dr/dσ，也就是说一单位风险带来的收益最大，故此时最优组合。。。继续探讨哈

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2013-5-27 16:29:14

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