201010080 发表于 2013-5-4 20:29 
我是做弹性网,那α的参数调节应该怎么弄呢
所谓elastic-net,其实不是α具体为某个值,而是所有这样随着α变化的模型。在elastic-net,你有两个参数需要调节,一个是α,一个是lambda (整体penalty的系数)。
至于怎么选取最优的α,这要看你的目标是什么。如果是变量选择,ridge regression对于估计,是通过l2 regularization,没有引入sparsity,在高维数据时有效果有可能没有lasso好。因为理论上,对于变量选择,最优应该是l0 regularization,所以lasso (l1 regularization)更接近些。
如果你的主要目标是预测,直接用cross-validation对于两个参数进行选择也可以。