关于滞后期的选择以及内生变量

4585

收藏 2013-03-27

eviews里的estimate var ，内生变量是不是需要很严格的选取？我做出来的最优滞后期是3期，在做JJ协整的时候，如果选了3期，那么结果是最多只有一个协整关系，如果选了2期和4期，都是之多有4个协整关系，那我该怎么办呢？谢谢大家了！

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2013-3-27 15:36:11

如果VAR最优滞后期是3，那么JJ检验滞后期就应该是2。至于有几个协整方程，事实是什么写什么，不能想着凑成只有一个协整方程，这样是不严谨的。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2013-3-27 16:42:27

暖暖夕阳发表于 2013-3-27 15:36
如果VAR最优滞后期是3，那么JJ检验滞后期就应该是2。至于有几个协整方程，事实是什么写什么，不能想着凑成只 ...

那就好了，2的话就没问题了。谢谢你！

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2013-3-27 22:08:34

最优滞后阶数选择，可以让Eviews的自带功能来实现，帮助你构建最优模型

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享