YYYY0204 发表于 2013-3-29 14:22
我表达错了，我说的R2是指VAR模型的可决系数，我共四个变量，有三个方程的R2都是0.9多，老是有一个很小， ...

602dxz 发表于 2013-3-29 14:33
有不平稳的变量，不能直接做时间序列回归包括向量自回归。除非你可以证明变量间存在协整关系。

602dxz 发表于 2013-3-29 14:33
有不平稳的变量，不能直接做时间序列回归包括向量自回归。除非你可以证明变量间存在协整关系。

YYYY0204 发表于 2013-3-29 15:02
如果我的四个变量都是一介差分后平稳，然后协整检验又有协整关系，是不是可以避开VAR建ECM呢？还有这样的 ...

602dxz 发表于 2013-3-29 15:06
嗯。协整的话就直接可以做格兰杰检验、回归分析以及ECM。另外看你的描述感觉你是想通过VAR来做因果检验吧 ...

602dxz 发表于 2013-3-29 15:24
2,3没有通过么那你就只能去掉这两个变量。然后只建立1跟4的方程。不过很多时候格兰杰因果检验不稳定，随着你 ...

602dxz 发表于 2013-3-29 16:11
用ECM还是VAR取决于你的理论假设，只要协整ECM与VAR都可以建。ECM的话没有像VAR那种单位圆的检验。ECM主要用 ...

gssdzc 发表于 2013-3-30 07:47
说明某些变量还是没有平稳

602dxz 发表于 2013-3-29 16:11
用ECM还是VAR取决于你的理论假设，只要协整ECM与VAR都可以建。ECM的话没有像VAR那种单位圆的检验。ECM主要用 ...

gssdzc 发表于 2013-3-30 14:34
这不可能的，VAR模型我做过多次，其实就还是您数据平稳性的问题

YYYY0204 发表于 2013-3-30 13:33
大侠，再请教个问题，两个变量协整能用Johansen检验吗？

602dxz 发表于 2013-3-30 19:15
两个变量是自变量的话可以。如果一个是自变量一个是因变量推荐用EG二步法。

YYYY0204 发表于 2013-3-31 07:56
哦 谢谢！

602dxz 发表于 2013-3-30 19:15
两个变量是自变量的话可以。如果一个是自变量一个是因变量推荐用EG二步法。