sry 我现在才看见。

你算用的方法是测unit root 如果一个time series 有unit root，那这个time series 就是non-stationary。对于有一些model你应该用不了。所以你就要把其变成是stationary的。
有很多种方法，我说的那是其中的一种，应该是用的最广的一种。因为我在看econometrics的书的时候主要介绍就是这种。其他我也没看，我也不是很懂。我也是从图书馆里借一本书看的。所以我建议你去看下。应该比较讲的要准确。

这种方法是的 null hypothesis: the time series has a unit root. it means the time series is non-staionary.
the alternative hypothesis is : the time series does not have a unit root. it means the time series is stationary.

so: 你想要的应该是要reject the null hypothesis.
这个看要你的significance level 上面的给你 critical value。 一般用1%，我那个example: -1.85>-3.43 ，所以我不能reject。所以这个time series has a unit root.

要达到使你的time series do not have a unit root.
一种比较常见的方式是取first difference。 就是前者和后者之间的差

for example ：
time series            First difference
1                        
2                         1
3                         1

你在eviews 里面测unit root的时候里面可以选择测试 first difference or second difference

如果你可以用first difference
你在eviews 里输入：
genr xx_fd=d(xx)

xx 是你的time series
_fd 是first difference 当然，你也以后用其他后缀。 看个人洗好了。我也是最近才学的。

不知道我这样说你可明白

你在做什么topic？有空可以交流下。

自己顶啊

哈哈 终于遇到了和我一样的黄毛小子，我用PDF检验，不会看结果呢！

Null Hypothesis: SP_DY has a unit root                               
Exogenous: Constant                               
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=30)                               
                               
                        t-Statistic          Prob.*
                               
Augmented Dickey-Fuller test statistic                        -1.856754         0.3532
Test critical values:        1% level                -3.431749       
        5% level                -2.862043       
        10% level                -2.567081       
                               
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.                               
                               
                               
Augmented Dickey-Fuller Test Equation                               
Dependent Variable: D(SP_DY)                               
Method: Least Squares                               
Date: 09/22/13   Time: 19:18                               
Sample (adjusted): 2 4132                               
Included observations: 4131 after adjustments                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
SP_DY(-1)        -0.001732        0.000933        -1.856754        0.0634
C        0.003159        0.001722        1.834759        0.0666
                               
R-squared        0.000834            Mean dependent var                3.63E-05
Adjusted R-squared        0.000592            S.D. dependent var                0.023708
S.E. of regression        0.023701            Akaike info criterion                -4.646139
Sum squared resid        2.319358            Schwarz criterion                -4.643076
Log likelihood        9598.600            Hannan-Quinn criter.                -4.645055
F-statistic        3.447534            Durbin-Watson stat                1.998126
Prob(F-statistic)        0.063417                       
                               

我是用ADF 做的 ，他的1% significance level  已经给出，

Null Hypothesis: XX （your variable） has a unit root

如果有，你试试他的 first difference
code: XX_FD=D(XX)
不行就second difference
XX_SD=D(XX,2)