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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2013-04-03
今天重新翻看计量最基础,一元线性回归模型部分,发现方程y= c0+c1*x+u
y和u都看成随机变量,而X是非随机给定的数,但是在假设中又有X和U协方差为零(互相独立),这把我搞糊涂了,既然U是随机变量而X是非随机给定的数,她俩咋会有协方差呢?
谢谢大神不吝赐教。
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2013-4-3 20:23:13
原意不是这样的吧,一元回归的那假设是不同X所对应的u互不相关,即协方差是Cov(ui,yj)。。。而不是X(i)与u(i)的协方差···
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2013-4-3 22:37:28
X与U都是有下标的,这个很重要
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2013-4-5 17:46:21
风骚陈大炮 发表于 2013-4-3 20:23
原意不是这样的吧,一元回归的那假设是不同X所对应的u互不相关,即协方差是Cov(ui,yj)。。。而不是X(i)与 ...
下标我没打上去,我的意思是X是非随机变量U是随机变量,她俩怎么假设相互独立呢?
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2013-4-5 19:55:22
小甲克虫 发表于 2013-4-5 17:46
下标我没打上去,我的意思是X是非随机变量U是随机变量,她俩怎么假设相互独立呢?
因为这个是经典假设,后来就放开假设,讨论更一般的情况,也就是异方差问题,ui的期望不是常数,并且会随着xi的变化而变化了。
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2013-4-5 21:12:27
风骚陈大炮 发表于 2013-4-5 19:55
因为这个是经典假设,后来就放开假设,讨论更一般的情况,也就是异方差问题,ui的期望不是常数,并且会随 ...
协方差只有两个变量是随机变量时才有意义,当一个是随机变量,一个是给定的数字,她俩之间怎么会有协方差?
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