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利用griddy-gibbs 抽样求GARCH模型参数时的问题
楼主
syasd
1833
1
收藏
2013-04-08
对于garch模型中的方差方程:h_t=w + a * (u_t-1)^2 + b * h_t-1
有约束a+b<1
在利用griddy-gibbs抽样对a和b进行抽样时,是在前一次抽样结果a给定条件下,对b抽样,然后在看抽样的结果是否满足a+b<1。还是在上次a和b抽样结果给定的条件下,分别抽样a和b,然后看新的a和b是否满足a+b<1。不满足则从新对a和b一起再次抽样?
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全部回复
沙发
ranhu
2013-4-8 13:26:56
看看
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