怎么判断自相关函数和偏自相关函数拖尾还是截尾

嘿丶你的益达

37203

收藏 2013-04-10

最近本科毕业论文搞的是有关时间系列的，搞不懂啊，看了好多帖子，平稳性检验都看了好久，好多个版本的搞的我好乱啊，现在这个拖尾截尾看了很久也不懂，所以来发帖求助，虚心学习，不止为了论文，

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crystal8832

2013-4-10 13:21:30

大部分书里介绍的很好的呀，你看图形，如果在很长的滞后期仍然在两条标准差外，那可以就认为是拖尾了，如果在开始几期标准差外，剩下的都在两倍标准差内的话，就可以认为是截尾了啊。这个不难。不过这种方法不一定准确。需要你多次修正。

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郑志刚

2014-11-25 22:48:34

如果样本自相关系数和样本偏自相关系数在最初的阶明显大于2倍标准差，而后几乎95%的系数都落在2倍标准差的范围内，且非零系数衰减为小值波动的过程非常突然，通常视为k阶截尾；
如果有超过5%的样本相关系数大于2倍标准差，或者非零系数衰减为小值波动的过程比较缓慢或连续，通常视为拖尾。

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believeicando

2015-5-6 18:53:33

crystal8832 发表于 2013-4-10 13:21
大部分书里介绍的很好的呀，你看图形，如果在很长的滞后期仍然在两条标准差外，那可以就认为是拖尾了，如果 ...

标准差怎么看呢？我一直以为在0附近不波动了，就是截尾了。波动着就是拖尾

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crystal8832

2015-5-6 19:24:46

believeicando 发表于 2015-5-6 18:53
标准差怎么看呢？我一直以为在0附近不波动了，就是截尾了。波动着就是拖尾

旁边的两条虚线

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