两个时间序列Xt，Yt，经过自相关调整后用OLS得到回归方程，对随机误差项做white异方差检验（不选择white交叉项（对否））时得到以下结果，Heteroskedasticity Test: White                               
                               
F-statistic        0.302050            Prob. F(1,31)                0.5865
Obs*R-squared        0.318435            Prob. Chi-Square(1)                0.5725
Scaled explained SS        0.234856            Prob. Chi-Square(1)                0.6279
                               

请问，先进行自相关检验再进行异方差检验，调整后对残差进行平稳性检验，这个思路对否？
从这个结果如何观察随机误差项是否具有异方差？
如果具有异方差应该怎么办才能继续残差的平稳性检验？
如果经过异方差调整后会不会又变成序列相关呢？如果是这种情况又该如何处理？谢谢。