如题。小弟最近想通过VAR做股指期指之间的关系。得到两个变量是一阶单整的，然后对原序列做协整检验。用了ca.jo函数进行检验，但是检验结果看不太懂。想请教各位大神~~~
R语言代码：
JJ<-ca.jo(data,K=10)

summary(JJ)

R语言结果：
> summary(JJ)

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# Johansen-Procedure #
######################

Test type: maximal eigenvalue statistic (lambda max) , with linear trend

Eigenvalues (lambda):
[1] 0.0016455161 0.0007494137

Values of teststatistic and critical values of test:

         test 10pct  5pct  1pct
r <= 1 | 4.49  6.50  8.18 11.65
r = 0  | 9.86 12.91 14.90 19.19

Eigenvectors, normalised to first column:
(These are the cointegration relations)

            stock.l10 future.l10
stock.l10   1.0000000    1.00000
future.l10 -0.8680425  -94.07313

Weights W:
(This is the loading matrix)

             stock.l10   future.l10
stock.d  -0.0031366475 2.915980e-06
future.d  0.0002939277 1.040939e-05


想问一下怎么看啊。。。