moosoo 发表于 2013-4-23 19:59
序列如果是平稳的无序列相关的话，不需要用GARCH的，你做模型拟合首先要做LM test呀，不存在自相关的话，用 ...

simonsxu 发表于 2013-4-23 22:17
如果是对非平稳序列建立GARCH模型，那么均值方程可以直接对非平稳序列本身做AR回归分析吗？还是必须经过差 ...

simonsxu 发表于 2013-4-23 22:17
如果是对非平稳序列建立GARCH模型，那么均值方程可以直接对非平稳序列本身做AR回归分析吗？还是必须经过差 ...

simonsxu 发表于 2013-4-23 22:17
如果是对非平稳序列建立GARCH模型，那么均值方程可以直接对非平稳序列本身做AR回归分析吗？还是必须经过差 ...