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GMM中参数方差的估计
楼主
miyiyi
1448
1
收藏
2013-04-24
估计用的是simulated methods of moments,但是criterion function来自于两部分data。 所以一般的算方差的公式没法应用。想过用bootstrap,但是我一次估计要一整天,做bootstrap的话需要的时间太长,data本身很大必须在server上运行,所以并行计算对我也不太现实。想请教各位, 当criterion function有两部分不同的data contribute的时候,估计出的参数如果不用bootstrap应该怎么解决?谢谢~~
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全部回复
沙发
duj614
2013-4-25 15:05:13
建议看看高铁梅的计量教材
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