求助：IV + GMM的这个DWH结果怎么看？

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收藏 2013-07-26

. estat endogenous
  Test of endogeneity (orthogonality conditions)
  Ho: variables are exogenous
  GMM C statistic chi2(1) = -210.832  (p = 1.0000)

estat overid已经通过了，证明IV是外生的。到这里P=1不知道为什么。。谢谢，请高手指点呢！

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chenxiaoliang22

2013-7-26 08:11:53

因为你的卡方统计量是负值啊，P肯定等于1。

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hetiantian

2013-7-26 08:13:15

chenxiaoliang22 发表于 2013-7-26 08:11
因为你的卡方统计量是负值啊，P肯定等于1。

啊我是觉得很夸张啊，哪里有p=1的....那请问这样还是接受原假设吗....还是说这种检验方法不适合啥的...

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chenxiaoliang22

2013-7-26 08:16:03

我也没遇到过。我以前用Hausman检验使用固定效应还是随机效应模型的时候，见过类似问题，当时的处理方式是把检验过程中变量的顺序颠倒一下。

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蓝色

2013-7-26 08:48:18

但是手册（R开头那本手册）P839 里面讲了
The procedure used by estat endogenous is guaranteed to yield C >= 0; see Hayashi (2000, 220).

不知道你的为什么会小于0
最好把软件和命令都升升级，从新做做看

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hetiantian

2013-7-26 09:29:31

我用stata12,11做过了，确实是这个结果呢。好奇怪...我换工具变量吧。。

还有一个问题想请教大家，分A/B组，使用同一个工具变量，一组证实X是内生的，需要使用IV，一组被证实X不是内生的，应该用OLS。想请问这种情况怎么处理？这样的话，对于X内生性怎么来解释呢？谢谢您的回复！

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